Slik beregner du gjennomsnittlig avkastningsgrad Gjennomsnittlig avkastning viser hvor mye en investering gjøres over hele levetiden. Bestem investeringens opprinnelige kostnader og salgsprisen på investeringen. For eksempel kjøper en person 100 aksjer på lager den 1. januar 2005 for 40 hver, og selger deretter alle 100 aksjer 31. desember 2009 for 65 aksjer. Hans opprinnelige kostnad er 4.000 og salgsprisen er 6.500. Bestem avkastningen på investeringen ved å dividere gevinsten (forskjellen mellom salgsprisen og den opprinnelige prisen) med den opprinnelige prisen. I vårt eksempel er 1500 dividert med 4000 lik en avkastning på 37,5 prosent. Bestem antall år investoren holdt investeringen. I vårt eksempel holdt investoren aksjene i fem år. Del avkastningen med antall år investoren holdt aksjene for å beregne gjennomsnittlig avkastning. I vårt eksempel er 37,5 prosent dividert med 5 år tilsvarende 7,5 prosent per år. Gjennomsnitt Gjennomsnittlig BREAKING DOWN Vektet gjennomsnitt Et vektet gjennomsnitt beregnes oftest med hensyn til frekvensen av verdiene i et datasett. Et vektet gjennomsnitt kan beregnes på forskjellige måter, men hvis visse verdier i et datasett blir gitt større betydning av andre årsaker enn forekomstfrekvensen. Beregning av veide gjennomsnittlige investorer samler ofte posisjon i aksjer over flere år. Aksjekursene endres daglig, så det kan være vanskelig å holde oversikt over kostnadsgrunnlaget på de aksjene som akkumuleres over en årrekke. Hvis en investor ønsker å beregne et veid gjennomsnitt av den aksjekursen han har betalt for aksjene, må han multiplisere antall aksjer som ervervet til hver pris med den prisen, legge til disse verdiene og deretter dele den totale verdien med det totale antall aksjer . For eksempel, si en investor erverver 100 aksjer i et selskap i år 1 på 10 og 50 aksjer i samme selskap i år 2 på 40. For å få det veide gjennomsnittet av prisen betalt, multipliserer investor 100 aksjer med 10 for år 1, 50 aksjer med 40 for år 2, og deretter legger resultatene til en totalverdi på 3.000. Investoren deler det totale beløpet som er betalt for aksjene, 3.000 i dette tilfellet, med det totale antall aksjer som er anskaffet over begge år, 150, for å få den veide gjennomsnittsprisen på 20 kroner. Dette gjennomsnittet vektes i forhold til antall aksjer kjøpt til hver pris og ikke bare den absolutte prisen. Eksempler på veid gjennomsnittlig vektet gjennomsnitt vises i mange områder av finans i tillegg til kjøpesummen på aksjer, inkludert porteføljeavkastning, lagerregnskap og verdsettelse. Når et fond, som har flere verdipapirer, øker 10 på året, representerer 10 et veid gjennomsnitt av avkastningen for fondet i forhold til verdien av hver stilling i fondet. For lagerregnskap, står den veide gjennomsnittlige verdien av beholdningen for fluktuasjoner i råvarepriser, for eksempel mens LIFO - eller FIFO-metoder gir mer betydning enn tid. Når man vurderer selskaper for å finne ut om deres aksjer er riktig priset, bruker investorer den veide gjennomsnittlige kapitalkostnaden (WACC) for å redusere selskapets kontantstrømmer. WACC vektes basert på markedsverdien av gjeld og egenkapital i selskapets kapitalstruktur. Gjennomsnittlig gjennomsnitt - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Som et SMA-eksempel, vurder en sikkerhet med følgende sluttkurser over 15 dager: Uke 1 (5 dager) ) 20, 22, 24, 25, 23 Uke 2 (5 dager) 26, 28, 26, 29, 27 Uke 3 (5 dager) 28, 30, 27, 29, 28 En 10-dagers MA ville gjennomsnittlig utelukke Priser for de første 10 dagene som første datapunkt. Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som nevnt tidligere lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, desto større er lagret. Dermed vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA å bruke, avhenger av handelsmålene, med kortere MA'er som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs som er mer egnet for langsiktige investorer. 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og forhandlere, med brudd over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MAs gir også viktige handelssignaler på egen hånd, eller når to gjennomsnitt overgår. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend. mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med en bullish kryssovergang. som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA. Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en lengre sikt. MA. Custom Indicator ROC (Prisfrekvens for endring) Det er kjent at alle indikatorer er av relevans for applikasjonen - de er vant til å hjelpe en næringsdrivende orienterer seg i dagens prisbevegelse og prognoser i det minste til en viss grad fremtidig prisbevegelse. Når opplevelsen er ganske stor, kan man handle med å orientere seg ved karakteren av Moving Average changes, for eksempel, bare følge sin retning. Flytende gjennomsnitt gjenspeiler imidlertid dynamikken i markedsprisendringer kun kvote generalquot, fordi det har en svært alvorlig ulempe - lag. Indikatoren ROC beskrevet her har noen fordeler i forhold til en enkel MA - den har mindre lag og er mer illustrativ. Lar se hvordan MA med forskjellig gjennomsnittstid karakteriserer prisbevegelser. Fig. 125 viser to slike indikatorlinjer: rød en - MA med gjennomsnittsperioden lik 21 bar og en blå MA med gjennomsnittlig periode 5 bar. Du kan enkelt se at MA med mindre gjennomsnittstid er nærmere diagrammet og har mindre lag. Det er imidlertid ganske vanskelig å bruke denne linjen for å karakterisere markedet, fordi den er for bølget, dvs. ofte endrer retningen, og gir dermed mange falske signaler. MA med en større gjennomsnittsperiode er ikke så bølget, dvs. vil ikke gi så mye falske signaler, men har en annen ulempe - større lag. Den tredje linjen som er tilstede i figur 125 er en indikatorlinje for endringshastighet (oransje). Denne linjen har en tydelig fordel i forhold til noen av MAs: den har ganske lite lag og er godt jevnet. Lar deg diskutere linjen i detaljer. Denne indikatorlinjen er bygget på grunnlag av graden av MA (21) endring. I del A-B vokser MA-endringen. Det betyr at hver MA-punkt i den angitte delen ikke bare er høyere enn den forrige, men høyere med verdien som er større enn den analoge verdien for det forrige punktet. For eksempel, hvis på linjen med indeks 271 MA (21) var verdien 1,3274, på linjen med indeks 272 - 1.3280, på linje 273 - 1.3288, økte verdien mellom stenger med indeksene 271 og 272 MA med 6 poeng, mellom 272 og 273 - med 8 poeng. Dermed vokser MA ikke bare, men endringshastigheten øker også. I delen av økende endringshastighet (A-B) kan MA-huler oppover og et lite fragment av denne delen beskrives som en del av en sirkel med en viss radius r1. Når MA nærmer seg et bøyningspunkt B, øker radiusen til sirkelen som omkranser den siste delen, og i punkt B er lik uendelig. Dvs. i punkt B blir MA til en rett linje, som er preget av en konstant veksthastighet, derfor er den oransje linjen slutter å øke. I delen B-C vokser MAs, men fortsetter. Selv om MA fortsetter å vokse med noe positiv hastighet, blir graden av MA-vekst lavere, derfor går kurven V ned. Eventuelt lite fragment i denne MA-delen slags omkranser en sirkel med en radius r2 under MA. I punkt C slutter MA å vokse, dvs. dens hastighet er lik null. I dette eksemplet for å bygge en oransje linje, brukes MA som støttelinje. Her bør begrepet støtte av MA spesifiseres. Ved en vanlig konstruksjon av et kart i et fly brukes vanligvis kartesisk koordinatsystem, og som startlinje for konstruksjon X-akse brukes. I vårt tilfelle som sådan benyttes ikke en rett akse, men MA med en viss gjennomsnittlig periode (i dette tilfellet MA (21), den røde linjen) kalles den en støttende MA. Graden av MA-forandring er proporsjonal med forskjellen mellom den røde MA og oransje V. I. e. hvis den oransje linjen er over MA, er MA-hastigheten positiv hvis under, den er negativ, i krysspunktet for V og MA-frekvensen av MA-veksten er lik null. Del C-D kan beskrives likt del A-B, men MA-veksthastigheten er en negativ verdi. Et viktig øyeblikk her er at MA vokser i hele intervallet E-C, mens V-kurven har en typisk, veldig åpenbar ekstrem i punkt K. Visuell analyse av diagrammet viser at ROC-indikatorlinjen karakteriserer topper og bunner av et diagram enn noen MA. I programmeringen av en indikator for beregning av endringshastigheten for MA brukes en enkel teknologi. Rate er et mål som har sin numerator verdi av en endret parameter og i nevneren - tidsperiode, hvor parameteren endres. I sammenheng med denne indikatoren (se figur 126) er forskjellen mellom MAc (nåværende MA-verdi) og MAp (forrige verdi) på intervallet lik flere barer BarsV. Å vite at beregningen av sats for prisutviklingshistorikken utføres på ett og samme intervall (antall barer), kan nevnen bli utelatt, det vil si at man kan dømme om prisendringen av forskjellen mellom forskjellen mellom MAc og MAp på nåværende og tidligere barer. Den analyserte tilpassede indikatoren beregner 6 indikatorlinjer i alle. Indikator-gruppen Line0 inneholder verdier av den støttende MA, i forhold til hvilken alle andre indikatorlinjer er konstruert. Neste tre indikatorarrayer (Line1, Line2 og Line3) inneholder verdier av prisen på prisendringer basert på MA med ulike gjennomsnittlige perioder. Indikatorlisten Line4 er beregnet på å bygge en gjennomsnittlig rente linje (aritmetisk gjennomsnitt av Line1, Line2 og Line3), og Line5 - for å bygge samme hastighet gjennomsnittlig linje, men glattet en. Når handelsavgjørelser tas i betraktning, tar en handelsmann vanligvis hensyn til karakterutviklingen av pris ikke bare på dagens, men også på nærmeste tidsrammer. For å forstå bedre hvordan de tre ROC-indikatorlinjene er konstruert, må vi være oppmerksom på følgende detaljer. MA med en viss gjennomsnittsperiode som er bygget på en bestemt tidsramme, reflekteres på nærmeste tidsramme med gjennomsnittet i gjennomsnitt mindre enn verdien, hvormed tidsrammen er større. For eksempel, hvis på M30 sikkerhetsdiagram MA med gjennomsnittsperioden 400 reflekteres, vil den også reflekteres (med samme bilde og lukkede absoluttverdier) på H1-diagrammet med en gjennomsnittlig gjennomsnitt på 200, på H4-diagrammet med perioden 50 og så videre . Selv om det vil være noe unøyaktighet knyttet til større mengder data tatt i betraktning på mindre tidsrammer. Imidlertid er denne unøyaktigheten i de fleste tilfeller akseptabelt liten. Den oransje linjen konstruert på basis av indikatoroppstillingen Line1 reflekterer hastighetsendringen på gjeldende tidsramme. Den grønne linjen basert på Line2 reflekteres (i samme nåværende tidsramme) som den oransje linjen vil bli reflektert i nærmeste tidsramme. Den brune linjen reflekteres i den nåværende tidsrammen, da den oransje kunne reflekteres på neste større tidsramme. På den måten kan man bruke den beskrevne indikatoren ROC, og tre linjer kan reflekteres på et diagram som reflekterer prisen på endring i gjeldende tidsramme, nærmeste større og neste større tidsramme. Tilpasset indikator roc. mq4 (Prisfrekvens for endring) for gjeldende tidsramme, nærmeste større en og neste større tidsramme. For å beregne indikatorarrayer på tre hastighetslinjer benyttes MAs med forskjellige gjennomsnittlige perioder. MA gjennomsnittlig periode for gjeldende tidsramme er opprettet av en bruker i den eksterne variabelen PeriodMA1, og gjennomsnittsperioden for den støttende MA - i den eksterne variabelen PeriodMA0. Gjennomsnittlige perioder med MA, for hvilken rente beregnes, beregnes gjennomsnittlige perioder av støtte MA og perioden, i hvilken hastighet måles, for høyere tidsrammer i blokk 6-7. Tilsvarende koeffisienter for beregning av disse verdiene er definert i blokk 5-6. For eksempel, hvis indikatoren er festet til M30-diagrammet, vil koeffisientene K2 og K2 være lik 2 og 8 tilsvarende, fordi nærmeste tidsramme H1 er to ganger større enn M30, den neste høyere tidsrammen er H4 som er åtte ganger større enn M30. Beregninger i start () er veldig enkle. I blokk 12-13 beregnes verdiene for støtte MA for den nåværende tidsrammen (svart indikatorlinje). I blokk 13-14 defineres verdier for indikatoroppstillingen Line1 for konstruksjonen av ROC-linjen på gjeldende tidsramme (oransje linje). Hastigheten her er definert som en forskjell på den analyserte MA-verdien på den nåværende linjen og på linjen, hvis indeks er med Sh1 større enn den nåværende, dvs. (MAc-MAp). Verdien av indikatoroppstillingen Line1 på den nåværende linjen består av verdier av den støttende MA og en verdi karakteriserende hastighet (her er K en skaleringskoeffisient satt opp i en ekstern variabel): Analoge beregninger utføres for å konstruere frekvenslinjer for to andre tidsrammer (blokk 14-16). Støtte MAs for disse arrays vises ikke av indikatoren. I blokken 16017 defineres verdier for indikatoroppstillingen Line4 for å bygge en gjennomsnittlig hastighetslinje (blå linje), som er deres enkle aritmetiske gjennomsnitt. I blokken 17-18 utføres beregninger for en mer gjennomsnittlig linjelinje - glattet en (tykk rød linje, indikatorgruppe Line5). Utjevning gjøres ved hjelp av enkel gjennomsnitt: elementverdien av indikatoroppstillingen Line5 på den nåværende linjen er en gjennomsnittlig aritmetisk verdi av flere siste verdier av indikator-gruppen Line4. Som et resultat av å bruke denne metoden blir indikatorlinjen mindre bølget, men samtidig har det noe lag. Beløp for utjevning er satt i den eksterne variabelen AverBars. Ved å starte indikatoren vil du se 6 indikatorlinjer i et diagramvindu: svart linje - støtte MA for å bygge en pristakslinje på gjeldende tidsramme oransje linje - prisendring for endring på gjeldende tidsramme grønn linje - prisendring på nærmeste høyere tidsramme brun linje - pris på endring på neste høyere tidsramme blå linje - gjennomsnittlig linje av prisen for prisendring rød linje - glatt gjennomsnittlig linje av prisen for prisendring. Fig. 127. Tilpasset indikator roc. mq4 gjør det mulig å spore på et skjermbilde av kursendring på nåværende nærmeste høyere og neste høyere tidsramme og gjennomsnittet. Indikator roc. mq4 kan festes til vinduet for enhver sikkerhet med hvilken som helst tidsramme. For hver tidsramme er samme regel sant: oransje linje reflekterer hastigheten på gjeldende tidsramme, grønn - på nærmeste større tidsramme, brun - på neste større tidsramme. Du kan enkelt sjekke det: Fest indikatoren til et diagramvindu og se bildet av linjer i gjeldende tidsramme og nærmeste tidsrammer (se figur 128 og figur 129). Fig. 128. Bildet av den tredje (brune) linjen på gjeldende (M15) tidsramme er identisk med bildet av den andre (grønne) linjen på en høyere tidsramme (M30, Fig. 129) og bildet av det første (oransje) ) linje på neste høyere tidsramme (H1, Fig. 129). Fig. 129. Bildet av den andre (grønne linjen) på den nåværende (M30) tidsrammen er identisk med bildet av den tredje (brune) linjen på en mindre tidsramme (M15, Fig. 128) og bildet av det første (oransje ) linje på en høyere tidsramme (H1). Det er en særegenhet i den analyserte indikatoren roc. mq4. hver satslinje bærer ikke bare verdien av prisendringsraten, men avhenger også av karakteren til de støttende MA-endringene. På den ene siden gir denne teknologien visning av frekvenslinjer direkte på et diagram, noe som er veldig praktisk. På den annen side, hvis verdivurderingen av forandring er for liten, er hovedfaktoren i konstruksjonen av frekvenslinjen verdien av den støttende MA, som er uønsket, fordi hver MA har et bestemt lag. Den neste tilpassede indikatoren er den fulle analogen til indikatoren roc. mq4. men det er tegnet i et eget vindu. Dette tillater beregning av verdier av frekvenslinjer for forskjellige tidsrammer, ikke i forhold til en støttende MA, men i forhold til en horisontal nulllinje. Følgelig endres programkoden også litt: det er ikke nødvendig å beregne støtte MA og bruke skala koeffisient. Tilpasset indikator rocseparate. mq4 ROC (prisfrekvens for endring) for gjeldende tidsramme, nærmeste høyere en og neste høyere tidsramme. Vises i et eget vindu. Hvis vi ser nøye på indikatorlinjene tegnet i et eget vindu og i et diagramvindu, ser vi noen forskjeller som følge av bruk av forskjellige metoder under beregningene. For beregning av indikatorlinjer som er tegnet i hovedvinduet, benyttes MA, for linjer i et eget vindu er det ikke slike støtte MAs. Dette er også grunnen til at det er en streng sammenlikning mellom krysspunkter av rente linjer og støtte MA i roc. mq4 og krysspunkter av en kurslinje med nulllinjen i indikatoren rocseparate. mq4. Fig. 130. Tilpasset indikator rocseparate. mq4 gjør det mulig å se i et eget vindu tempoet for kursendring på gjeldende tidsramme, nærmeste høyere tidsramme og neste høyere, samt gjennomsnittet.
No comments:
Post a Comment